新加坡a50期貨為什麼大跌

Ⅰ 富時a50實時行情8月25日走勢

A50指數重挫逾14% 中概股血流成河（2015年08月25日 04:02）
北京時間24日晚，美股周一大幅低開，受中國股市暴跌影響，美股今日亦遭遇血洗。
新加坡富時中國A50指數期貨在A股收盤後繼續下跌，盤中一度跌逾15%。收盤大跌14%。

Ⅱ 富時中國A50指數期貨盤初跌逾1%，這是受哪些因素所影響

1.宏觀經濟數據，例如GDP、工業指數、通貨膨脹率等；2、宏觀經濟政策，例如加息、匯率改革等3、與成份股企業相關的各種信息，例如權重較大的成份股上市、增發、派息分紅等。

Ⅲ 新華富時A50指數的影響

（以下介紹摘自東方證券報告，《新加坡新華富時中國A50指數期貨上市對境內資本市場的影響》，2006年9月12日，作者：高子劍、黃棟）
2006年9月12日
新加坡在過去已經多次推出境外期貨，其中又以日經225股指期貨最為成功。對中國而言，這也已經不是第一次了。在此之前，香港交易所已經上市了H股指數期貨和新華富時中國25指數期貨(H股+紅籌股)，芝加哥期貨交易所（CBOE Futures Exchange，CFE）也推出了中國指數期貨（美國上市的中國股票）。然而，這些股指期貨雖然與中國相關，但並沒有引起內地資本市場的高度關注，因為它們都不是以A股為標的發行的股指期貨。
中國金融期貨市場開放，特別是股指期貨和期權，一直是各方熱烈討論的話題。隨著中國金融期貨交易所的正式成立，也預示著中國股指期貨即將推出，這自然也會受到全球的關注。我們注意到，新加坡交易所（Singapore Exchange，SGX）搶先一步上市中國A股股指期貨，於9月5日正式上市以新華富時公司編制的中國A50指數為標的股指期貨。那麼，以A股計算的中國A50指數期貨會不會影響隨後上市的中國國內股指期貨？是否會影響其他金融衍生品的發展？
我們認為，FTSE/Xinhua中國A50指數期貨的初步期貨的早一步推出，或多或少會對滬深300指數期貨產生影響，但是這種影響程度有多大？我們不妨從這兩個股指期貨的投資者結構、合約設計和市場配套環境來分別分析。
首先，就投資者結構而言，滬深300期指與新華富時A50期指的最大不同在於各自投資者結構的差異。新加坡市場的參與者主要是海外機構投資者，包括投資於中國國內市場的QFII，中國國內市場參與者將是各路機構和個人投資者，而且初期預計個人投資者會更多。另外，海外機構投資者一般投資理念和操作經驗都比較成熟，而中國國內投資者普遍不具備相關的投資經驗，中國國內市場無形中將會受到新加坡市場的影響。但是，由於人民幣資本項目的不可自由兌換，盡管海外機構有成熟的投資經驗和龐大的資金實力，但是它們無法大量投資於中國國內股市，也就無法掌握足夠多的現貨。其結果是新華富時A50期指只能跟隨A股市場，難以通過先做多期指再拉股指，或者先做空期指再壓股指，前述的作價方法不易實現。也就是說，新加坡市場對中國國內市場不會存在實質上的引導機制。當然，隨著QFII額度的增加，人民幣資本項目的逐步放開，情況也許會發生變化
第二點關於合約設計，新加坡交易所在衍生品設計方面有成熟的經驗，其所推的新華富時A50指數期貨設計目的在於與中國國內的滬深300指數期貨進行競爭。因此，在合約設計上力求體現其差異性，主要區別在於以下幾點：
（1）交易時間不同。從目前討論稿看，滬深300期指的交易時間為上午9:15.15:15，而新華富時A50期指交易時間上午為9:15.15:05，而且它還有15:40-19:00的額外交易時段，早市晚收盤以及增加額外交易時段，目的都在於增加新華富時A50期指對滬深300期指的引導和影響。在市場發生重大事件的時候（中國國內經常在閉市後發布重大消息），如果中國國內市場閉市而新加坡市場仍在交易，那麼資金就會被吸引到新加坡市場。
（2）漲跌幅限制不同。滬深300期指漲跌幅限制初定為上一個交易日結算價的正負10%；新華富時A50期指實行的是分段漲跌幅限制，而如果市場持續上漲則事實上沒有漲跌幅限制，因此更加寬松的漲跌幅機制有利於市場價格發現，特別是在市場發生重大事件的時候，一旦中國國內市場由於漲跌幅限制而喪失了流動性，投資者只能轉而尋求於新加坡市場。
（3）最後結算價確定方法不同。滬深300期指是取到期日滬深300指數最後1小時所有指數點算術平均價作為最後結算價，而新華富時A50期指是取新華富時中國A50指數的收盤價作為最後結算價。以最後交易日的標的指數一段期間的平均價格作為最後結算價能夠有效地提高投機者的操縱成本，抑制投機者操縱結算價格的想法。但是，這種方式所產生的結算價格可能會偏離現貨市場的最後成交價格，尤其是現貨市場在計算結算價格的時間段內出現巨幅波動的情況。由於新華富時A50期指取最後收盤價作為結算價，中國國內投資者也應該對最後結算日現貨價格的判斷中考慮該期指的影響。
（4）其它諸如保證金水平、合約品種、合約價值大小等方面，滬深300期指與新華富時A50期指也存在差異。新華富時A50期指保證金水平要小很多，其杠桿效應更強，有助於增強其吸引力和價格發現功能。新華富時A50期指合約品種為兩個連續近月份，另加上三月、六月、九月和十二月中四個連續的季月，總共有6個合約同時交易，比滬深300期指多兩個遠期月合約，盡管遠期合約交易一般不活躍。
另外，新華富時A50期指合約乘數為10美金，一張合約價值約5萬美元（約合40萬人民幣），目前中國股指期貨合約乘數為300元人民幣，由於A50指數與滬深300指數的較大差異，如果以美元兌人民幣6.28計算的話，A50期指大約相當於滬深期指標的的70%。
第三，除了市場准入以外，其它市場配套機制比如稅費政策，套利機制等也會對交易活躍度和定價效率產生影響。新加坡作為亞洲第一個設立金融期貨市場的金融中心，擁有先進的金融期貨市場和寬松的金融環境，其較低的交易成本和稅負是搶推日經225指數期貨得以成功的原因之一，從滬深300期指看，（交易所收取萬分之0.25），以期指2400計算的話，約合每手18元，值得注意的是這是雙向收費，也即開倉平倉總成本為36元。
從定價效率來說，擁有順暢的套利機制的市場必定定價效率更高。目前中國國內融資融券業務即將推出，但是融券事實上受到諸多約束和限制，融券業務的成長需要經歷一個發展過程，短期主要是以融資為主。在缺乏融券賣空的情況下，股指期貨會出現低估的情況，這對於新加坡A50期指和滬深300期指都是一樣的。但是，如果機構手中持有大量股票，那麼即使市場缺乏賣空機制，機構仍然可以通過買入期指、賣出股票來套利，從而使得期指不會顯著低估。從這一點來說，掌握了更多現貨的市場定價效率更高，中國國內市場更具有優勢。
綜合上述分析可見，剛開始新華富時A50期指的主要投資者受制於與現貨市場的隔離，短期內該產品不會對中國國內市場及即將推出的股指期貨造成較大的影響，因而該股指期貨對中國國內市場的影響也不會太大。但是最近A50期貨的發展，可能已經通過國際套利資金運做,對中國國內資本市場產生了重大負面影響。

Ⅳ 炒新加坡a50指數期貨怎麼分析

想要學會分析a50指數期貨，最起碼要知道哪些因素影響a50指數行情波動：
因為新華富時 A50 指數與滬深 300 指數存在著高度相關性，所以影響滬深 300 指數的因素亦會影響A50 指數，從而影響期指的價格。

1）宏觀經濟因素

經濟運行周期是影響A50指數價格的最重要因素。在經濟繁榮和發展的階段，因為投資和消費增加，需求增加，股指期貨價格呈現不斷攀升的趨勢；相反在經濟蕭條和衰退的周期，投資和消費減少，社會總需求下降，股指期貨價格往往呈現下滑的態勢。同時政府的財政貨幣政策以及產業政策也對相關板塊產生了影響，從而通過權重比例來影響指數走勢，進而影響期指走勢。

2）成份股企業因素

新華富時 A50 指數的成份股尤其是其中權重較大的股票如中石化、中國銀行等集中分紅派息或者送股時會對股指有較大的影響。其中，現金分紅會降低股價和流通市值；股票分紅會降低股價，但不會影響流通市值；送股會增加流通市值；增發和新股發行都會增加流通市值，進而推高股票指數。

3）權重個股的走勢

對新華富時 A50 指數樣本股需特別關注，這些樣本股可能存在一定的投資機會。當權重樣本價格發生劇烈波動時，會導致股指流通市值發生波動，從而影響股指走勢(即大盤藍籌股的杠桿作用)。因此，關注權重股的走勢可以提前預見大盤的走勢。同時也要關注其他相關指數的走勢，如上證綜合指數以及深證指數等。
我現在做的是金盛A50指數期貨，一般只要關注大盤的消息面就行了，太具體的恐怕你也沒時間去關注查找，我就靠金盛A50的專業人士就可以了，自己也可以學一些技術分析。

Ⅳ 富時中國A50指數期貨的跌漲狀況是怎麼樣的

截止2021年，富時中國A50指數期貨跌2.08%。A股9月收官：超300億資金流出 10月或將迎來反彈

A股正式告別9月，迎來了未知的10月份。記者統計發現，上證指數從月初的3395點到9月30日的3218點，上證9月累計跌幅超過5%，資金凈流出327.7億元。

(5)新加坡a50期貨為什麼大跌擴展閱讀：

從基本面來看，市場似乎並不擔心利空，擔心更多的是不確定性。類興亮告訴記者：「雙節過後，隨著三季報業績披露等事件逐步清晰，機構調倉也告一段落，市場熱度有望恢復。」

值得注意的是，第十九屆五中全會將於10月26-29日在北京召開，預期會議上將研究制定十四五規劃，屆時將會有明確的經濟內循環系統性部署內容出台，而十四五中關注度最高的就是在核心科技領域的自主創新和經濟內循環，因此軍工、科技、新基建等板塊預期受益顯著。

Ⅵ 富時a50指數什麼意思

我們經常在一些財經媒體、公眾號上會看到新加坡富時A50指數的行情數據，很多股民都把富時A50指數看作A股走向的風向標，通過A50指數期貨高開多少，跌多少來判斷A股接下來的走勢，但有部分股市新手還不太了解富時A50究桐知賀竟是什麼，下面我們就局派一起來了解一下。

A50指數的全稱是富時中國A50指數期貨，富時中國A50指數期貨是由全球知名指數編制公司富時羅素公司推出的一隻實時的可交易指數。A50指數是根據新華富時A股指數編制規則，從A股市場中挑選的中國A股總市值最高的50家公司組成的，這50家公司的總市值佔A股總市值的近33%，其各項目標，包含成績表現、波動性、流動性、商業代表性等都處於商場領先水平。目前，富時中國A50指數期貨在新加坡交易所上市，富時中國A50時全球唯一一家跟蹤中國A股市場的境外期貨。

股民們把A50指數看作中國股市走勢的指標是因為A50指數的走勢和A股市場有相當高的趨同性和一致性。另外A50期貨在交易時間方面對A股市場也很有指示意義。富時中國A50指數期貨可以在中國境內的所有交易日交易，並且在交易時間方面要比A股久很多，A股的交易時間為早上9點30至下午15點，而A50期貨的交易時間為上午9點至下午16點30，下猛行午17點至次日凌晨4點45，從這個交易時間可以看出，A50期貨的開市時間比A股早，並且在下午、晚上A股已經閉市的情況下，A50期貨還是可以繼續交易的，而很多影響市場的重要消息都是在A股閉市後才公布的，所以通過關注A50期貨的走勢，可以對A股走勢進行預判。

雖然觀察A50指數可以幫助投資者很好的規避風險，是一種不錯的選擇，但大家的投資資金也要適量。

Ⅶ 為什麼股票在月末的時候會出現大的跌幅呢前兩個月都是這個樣子

新加坡期貨有我們大陸的A50股指期貨，一般在每月的最後第2個交易日平倉，所以月末大盤出現大漲大跌的可能比較大（因為國內外主力很可能連手在期貨和股票上操縱以獲得利潤）

A50簡介：
新華富時A50指數是新華富時指數有限公司編制的由中國A股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數，在新加坡交易所上市交易，是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。同時，在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。
新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

Ⅷ 為什麼富時A50開盤之前好好的，A股一開盤就跌

這個期貨交易專門用於砸盤A股指數的工具，基本上都是以砸盤指數下跌為主。A股每次大跌暴跌都是這個富時A50期貨交易在砸盤、導致A股大跌暴跌。

有奸細惡意做空。

富時A50期貨指數表面上看似反應了國內A股的走勢，實則富時A50期貨指數是資本用來做空國內A股的重要工滑純晌具之一，由於它是在新加坡交易所交易的，所以資本可以肆無忌憚的做空A股而不需要擔心證監會的監管。

正如前幾天大A收市後，要降準的消息一出，富時A50期貨指數瞬間拉升。就在第二天大A開盤前股民們歡天喜地等著大A拉升吃肉時，富時A50期貨指數開始帶頭砸盤。大A也順勢開始一瀉千里，各種白馬股被砸，股民們又一次成為了韭菜，損失慘重。這種情況屢見不鮮，每次都是大A盤後處理好消息，富時A50期貨指數開始拉高，讓股民們誤以為會大漲，第二天蜂擁而至。結果第二天富時A50帶頭砸盤，帶崩大A，讓資本輕易地就割了股民們的韭菜，讓股民們損失慘重。所以說，富時A50期貨指數表面上看似反應了國內A股的走勢，實則富時A50期貨指數是資本用來做空國內A股的重要工具之一。

昨天降准消息一出，直線拉升，今天癌股開市就出來搗亂，拉稀。

你都說的這么清楚了還不明白么，這顯然是因為A股正在弱勢下跌啊……

同樣的，以前A50和A股都共同向上漲的時候，你怎麼不說話了呢？你這是典型的屁股決定腦袋、只許漲不許跌的韭菜思維。

包括富時A50在內的股指期貨是保證金交易，雙向t+0，可謂四兩撥千斤，是趨勢投機和套期保值的絕佳工具。

從這個意義上可以說，期現是主僕關系，現貨是期貨的提線木偶，現貨是為期貨服務的。

對於現在的富時A50，現在褲櫻的下跌顯然是因為主力資金在投機做空和對沖套保；至於他們為什麼要這么乾的背後原因信鋒，自然千奇百怪光怪陸離，不足為外人道也。

Ⅸ 股市八月底的華富時A50指數期貨交割日的魔咒到底是怎麼一回事

由於海外對沖基金還不能直接進入A股市場，而與中國股票掛鉤的只有該指數期貨，每到交割日前期，海外對沖基金一方面賣空這個指數，另一方面向QFII融券；交割日當天再賣出向QFII融券的這些股票，打壓國內A股指數，同時在新華富時指數的賣空交易上獲利。是否會發生大跌還要看在該交割日，持倉敞口是不是很大，如果很大就說明有很多資金都在對賭這一天的指數波動，那麼發生大跌的可能性就很大。反之亦然。

簡單的說，就是在臨近8月交割月的時候，向市場拋出股票，也就是砸盤。同時在新交所賣出A50指數期貨。這樣在期貨和股票現貨市場都做空，雖然股市蓄意砸盤會造成自己的損失，但因為期貨是杠桿交易，所以一但股票指數下跌，那麼其在期貨上的收益會遠大於股票的損失。舉例來說，如果用相同的資金做空股市和A50，股市和A50都下跌10%，那麼期做空股市的資金只損失了10%，但是做空A50那部分資金由於杠桿作用（10%左右），其收益是100%。綜合兩個市場，最終會盈利90%。如此巨大的利潤，當然會吸引國際游資頻頻上演交割日魔咒。

A50簡介：
新華富時A50指數是新華富時指數有限公司編制的由中國A股市場市值最大的50家龍頭股構成的股票指數，在新加坡交易所上市交易，是國際投資機構唯一可以在海外直接投資以中國股票為標的的指數。同時，在新加坡交易所交易的還有以這個指數為標的的股指期貨。
新華富時A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其後的兩個延展月的倒數第二個工作日為交割日期，也就是說每年的2、3、5、6、8、9、11、12月，每個月份的倒數第二個工作日是其交割日。

Ⅹ 富時中國A50指數期貨盤初跌0.56%，是什麼原因導致的

崩盤的原因終歸到底是大家對這一期或不再那麼看好了。